CAP

Die vertragliche Vereinbarung einer Zinsobergrenze, der ein nomineller Kapitalbetrag zugrunde liegt, wird CAP genannt. Übersteigt dabei ein Referenzzinssatz die vertraglich festgelegte Zinsobergrenze (Strike-Preis), so zahlt der Verkäufer dem Käufer des Cap die Differenz zwischen Referenzzinssatz und Zinsobergrenze. Diese Ausgleichszahlung des Verkäufers erfolgt nur dann, wenn am Zinsfestlegungstermin der Referenzzinssatz oberhalb der vereinbarten Zinsobergrenze liegt. Geleistet werden die fälligen Zahlungen am Tage der Zinsperioden unter Berücksichtigung der Anzahl der Tage. Der Käufer eines Caps zahlt hierfür eine Prämie an den Verkäufer, entweder in Form einer Einmalprämie oder in regelmäßigen Zahlungsschritten.


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